On Non-ruin Probability of Insurance Company, Operating on the (B, S)-Market. Proportional Insurance Premiums
Анотація
Розглянуто модель ризику, в якій інтенсивність премій залежить від поточного капіталу страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку. Еволюція ризикового активу описується моделлю Самуельсона. Виведено рівняння для ймовірності небанкрутства на скінченному і нескінченному проміжках часу функціонування компанії без обмежень на існування щільності розподілу страхових вимог. Розглянуто окремий випадок, який показує, що використання ризикового активу збільшує ймовірність небанкрутства страхової компанії.
Класифікація
Ідентифікатори
Рецензії (0)
Написати рецензіюРецензій ще немає. Будьте першим!
Схожі роботи
ANALYSIS OF THE REAL ESTATE MARKET IN THE CONDITIONS OF RUSSIAN AGGRESSION
Схоже за: Insurance and Financial Risk Management · Economic and Technological Systems Analysis
Profit modelling of insurance companies on the basis of network planning
Схоже за: Insurance and Financial Risk Management · Economic and Technological Systems Analysis
Random Risk Factors Influencing Cash Flows: Modifying RADR
Схоже за: Insurance and Financial Risk Management · Economic and Technological Systems Analysis
Main mathematical characteristics of payment functional
Схоже за: Insurance and Financial Risk Management · Economic and Technological Systems Analysis
ОЦІНКА РОБОТИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАПЛАСА
Схоже за: Insurance and Financial Risk Management · Economic and Technological Systems Analysis
Applying the Cash Flow Method in Estimating the Value of Insurance Company
Схоже за: Insurance and Financial Risk Management · Economic and Technological Systems Analysis