Тестовий режим. Платформа працює в режимі випробування: частина можливостей ще незавершена, дані можуть змінюватися, а окремі сторінки — виглядати або рахуватися неточно. Як читати показники · Якщо профіль стосується вас
SciNodus
СтаттяЗовнішня публікація

Branching measure-valued processes

E. B. DynkinС. Е. КузнецовA. V. Skorokhod

Анотація

Класифікація

Ідентифікатори

Рецензій ще немає. Будьте першим!

Коментарі до статті

Коментарів ще немає

Увійдіть щоб залишити коментар

Схожі роботи

Asymptotic Properties of Drift Parameter Estimator Based on Discrete Observations of Stochastic Differential Equation Driven by Fractional Brownian Motion

Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics · Financial Risk and Volatility Modeling

Asymptotic properties of non-standard drift parameter estimators in the models involving fractional Brownian motion

Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics · Financial Risk and Volatility Modeling

Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one

Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics · Financial Risk and Volatility Modeling

Maximum Likelihood Estimation in the Fractional Vasicek Model

Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics · Financial Risk and Volatility Modeling

Boundary non-crossing probabilities for fractional Brownian motion with trend

Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics · Financial Risk and Volatility Modeling

Weak solutions for stochastic differential equations with additive fractional noise

Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics · Financial Risk and Volatility Modeling