Тестовий режим. Платформа працює в режимі випробування: частина можливостей ще незавершена, дані можуть змінюватися, а окремі сторінки — виглядати або рахуватися неточно. Як читати показники · Якщо профіль стосується вас
SciNodus
СтаттяЗовнішня публікація

Predicting Bank Defaults in Ukraine: A Macro-Micro Perspective

Anatolii HlazunovORCIDOlesia VerchenkoORCID

Анотація

This paper develops an early warning model (EWM) for a micro-macro analysis of individual and aggregated bank vulnerabilities in Ukraine. We applied a stepwise logit for predicting defaults at Ukrainian banks based on a panel bank and macro-level data from Q1 2009 to Q3 2019. Next, we aggregated individual bank default probabilities to provide policymakers with information about the general state of the financial system with a particular focus on generating a signal for countercyclical capital buffer (CCB) activation. Our key findings suggest that the probability of default exceeding 11% could signal about a vulnerable state in a bank and, in the aggregated model, in a financial system in general. The aggregated model successfully issues an out-of-sample signal of a systemic crisis four periods ahead of the start of the 2014-2015 turmoil.

Класифікація

Ідентифікатори

Рецензій ще немає. Будьте першим!

Коментарі до статті

Коментарів ще немає

Увійдіть щоб залишити коментар

Схожі роботи