Approximation of Time Series by Power Function of the Fractal Brownian Motion
Анотація
Для приростів часового ряду запропоновано метод апроксимації степеневою функцією від приростів фрактального броунівського руху (fBm). Для апроксимуючого fBm проведено оцінювання параметрів за допомогою алгоритму, запропонованого автором.
Класифікація
Ідентифікатори
Рецензії (0)
Написати рецензіюРецензій ще немає. Будьте першим!
Схожі роботи
Analysis of data clusters obtained by self-organizing methods
Схоже за: Financial Risk and Volatility Modeling · Statistical and Computational Modeling · Complex Systems and Time Series Analysis
Methods for Forecasting Nonlinear Non-stationary Processes in Machine Learning
Схоже за: Financial Risk and Volatility Modeling · Statistical and Computational Modeling · Complex Systems and Time Series Analysis
Reconstruction of Attractors for Options Implied Volatility with Using Fuzzy Clustering Method
Схоже за: Financial Risk and Volatility Modeling · Statistical and Computational Modeling · Complex Systems and Time Series Analysis
Maximum Likelihood Drift Estimation for the Mixing of Two Fractional Brownian Motions
Схоже за: Financial Risk and Volatility Modeling · Complex Systems and Time Series Analysis
Approximation of multifractional Brownian motion by absolutely continuous processes
Схоже за: Financial Risk and Volatility Modeling · Complex Systems and Time Series Analysis
Exploring frequency of price overreactions in the Ukrainian stock market
Схоже за: Financial Risk and Volatility Modeling · Complex Systems and Time Series Analysis