On Stochastic Optimal Control of Discrete-time Risk Processes

Анотація

Досліджується двокритерійна задача стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії з показниками прибутковості і ризику. Еволюція капіталу компанії моделюється стохастичним процесом ризику в дискретному часі з відрахуванням дивідендів. Як показник прибутковості використовуються середні сумарні дисконтовані дивіденди, а як показник ризику — позиковий капітал, необхідний для запобігання розоренню, а також імовірність досягнення від’ємних значень капіталу. Задача зводиться до однокритерійної за допомогою штрафних функцій ризику. Для знаходження оптимальних керувань обґрунтовано метод динамічного програмування. Рівняння оптимальності Беллмана розв’язується методом послідовних наближень, який в розглянутому випадку має експоненціальну швидкість рівномірної збіжності.

Класифікація

Ідентифікатори

Схожі роботи