Тестовий режим. Платформа працює в режимі випробування: частина можливостей ще незавершена, дані можуть змінюватися, а окремі сторінки — виглядати або рахуватися неточно. Як читати показники · Якщо профіль стосується вас
SciNodus
СтаттяЗовнішня публікація

Asymptotic behavior of solutions to stochastic differential equations with interaction

M. A. Belozerova

Анотація

Two-dimensional stochastic differential equation with interaction is considered. The large time behavior of the distance between two solutions starting from different points is studied. A nonzero limit that characterize this distance together with the analogue of the triangle inequality for the map that characterize the limit distance are obtained.

Класифікація

Ідентифікатори

Рецензій ще немає. Будьте першим!

Коментарі до статті

Коментарів ще немає

Увійдіть щоб залишити коментар

Схожі роботи

On weak uniqueness and distributional properties of a solution to an SDE with <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="mml1" display="inline" overflow="scroll" altimg="si1.gif"><mml:mi>α</mml:mi></mml:math>-stable noise

Схоже за: Advanced Mathematical Modeling in Engineering · Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics

Fractional step method for stochastic evolution equations

Схоже за: Advanced Mathematical Modeling in Engineering · Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics

On properties of a flow generated by an SDE with discontinuous drift

Схоже за: Advanced Mathematical Modeling in Engineering · Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics

Estimation of diffusion parameter for stochastic heat equation with white noise

Схоже за: Advanced Mathematical Modeling in Engineering · Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics

Convergence of hitting times for jump-diffusion processes

Схоже за: Advanced Mathematical Modeling in Engineering · Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics

An averaging principle for dynamical systems in Hilbert space with Markov random perturbations

Схоже за: Advanced Mathematical Modeling in Engineering · Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics