Тестовий режим. Платформа працює в режимі випробування: частина можливостей ще незавершена, дані можуть змінюватися, а окремі сторінки — виглядати або рахуватися неточно. Як читати показники · Якщо профіль стосується вас
SciNodus
СтаттяЗовнішня публікація

On properties of a flow generated by an SDE with discontinuous drift

Olga AryasovaORCIDAndrey PilipenkoORCID

Анотація

We consider a stochastic flow on $\mathbb{R}$ generated by an SDE with its drift being a function of bounded variation. We show that the flow is differentiable with respect to the initial conditions. Asymptotic properties of the flow are studied.

Класифікація

Ідентифікатори

Рецензій ще немає. Будьте першим!

Коментарі до статті

Коментарів ще немає

Увійдіть щоб залишити коментар

Схожі роботи

On weak uniqueness and distributional properties of a solution to an SDE with <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" id="mml1" display="inline" overflow="scroll" altimg="si1.gif"><mml:mi>α</mml:mi></mml:math>-stable noise

Схоже за: Advanced Mathematical Modeling in Engineering · Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics

Fractional step method for stochastic evolution equations

Схоже за: Advanced Mathematical Modeling in Engineering · Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics

Estimation of diffusion parameter for stochastic heat equation with white noise

Схоже за: Advanced Mathematical Modeling in Engineering · Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics

Asymptotic behavior of solutions to stochastic differential equations with interaction

Схоже за: Advanced Mathematical Modeling in Engineering · Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics

Convergence of hitting times for jump-diffusion processes

Схоже за: Advanced Mathematical Modeling in Engineering · Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics

An averaging principle for dynamical systems in Hilbert space with Markov random perturbations

Схоже за: Advanced Mathematical Modeling in Engineering · Stochastic processes and financial applications · Stochastic processes and statistical mechanics