Dynamical Risk Model with Investment in Assets
Анотація
Розглянуто загальну модель роботи фірми, яка інвестує капітал в активи фінансового ринку. Як окремий випадок отримано оцінку для ймовірності банкрутства банку у разі випадкового надходження депозитів на рахунки банку та сприятливого інвестування капіталу як в ризикові, так і неризикові активи. Знайдено значення початкового капіталу банку, за якого банк спроможний функціонувати як завгодно довго з достатньо малою ймовірністю банкрутства. Аналогічні результати отримано і для ймовірності банкрутства страхової компанії.
Класифікація
Ідентифікатори
Рецензії (0)
Написати рецензіюРецензій ще немає. Будьте першим!
Схожі роботи
Prognostic Example of Stochastic Approach
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Insurance and Financial Risk Management · Credit Risk and Financial Regulations
Mathematical Model of Banking Operation
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Insurance and Financial Risk Management
Asymptotic Properties of Parameter Estimators in Fractional Vasicek Model
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Credit Risk and Financial Regulations
Bank Capitalization Theorem
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Credit Risk and Financial Regulations
Strongly consistent estimation of all parameters in the Vasicek model by discrete observations
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Credit Risk and Financial Regulations
Evolutionary Monte Carlo Based Techniques for First Passage Time Problems in Credit Risk and Other Applications in Finance
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Credit Risk and Financial Regulations