Bank Capitalization Theorem
Анотація
Запропоновано модель роботи банку. Отримано інтегральне рівняння банкрутства банку та побудовано його розв’язок. Залежно від параметрів інвестиційного середовища досліджено цей розв’язок. Знайдено величину капіталу банку, за якої ймовірність банкрутства банку за певний період діяльності оцінюється лише через ймовірність неусувного ризику, який визначається як ймовірність можливості втратити частину капіталу, що інвестується, у разі несприятливої економічної ситуації. Величину цього капіталу названо обсягом капіталізації банку.
Класифікація
Ідентифікатори
Рецензії (0)
Написати рецензіюРецензій ще немає. Будьте першим!
Схожі роботи
Mathematical Model of Banking Operation
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Banking stability, regulation, efficiency
Dynamical Risk Model with Investment in Assets
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Credit Risk and Financial Regulations
Strongly consistent estimation of all parameters in the Vasicek model by discrete observations
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Credit Risk and Financial Regulations
Prognostic Example of Stochastic Approach
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Credit Risk and Financial Regulations
Stochastic Discrete Dynamic Model of the Bank’s Liquidity
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Banking stability, regulation, efficiency
Predicting Bank Defaults in Ukraine: A Macro-Micro Perspective
Схоже за: Banking stability, regulation, efficiency · Credit Risk and Financial Regulations