СтаттяЗовнішня публікація5 лютого 2020 р.

ANALYSIS OF FRACTIONAL BEHAVOIR OF THE CURRENCY MARKET OF UKRAINE

Yu. MakarenkoO. Vasylkovych

Анотація

У статті розглянуто поведінку курсу гривні в за 2010—2019 роки, виявлено залежності між фрактальною розмірністю часового ряду і політикою валютного контролю, що проводилася на валютному ринку у різні проміжки часу. Для проведення аналізу використано R/S метод розрахунку показника Херста. Показник Херста як інструмент фрактального аналізу систем, дозволяє визначити ступінь персистентності фінансових рядів, наявності на валютному ринку довготривалої пам'яті. Для аналізу застосовано мову python, щоденні дані про курс гривні до долару взято з офіцінйого сайту НБУ. Виявилося, що в різні роки спостерігаються періоди стабільності курсу гривні відносно інших валют (2010—2014) і різкі стрибки (2015), періоди регулярних коливань (2016—2018). Відповідно, змінюється і фрактальна розмірність ряду. Для більшості періодів курсу гривні виявлено антиперсистентні ряди, тобто коли спад імовірніше за все змінюється зростанням.

Класифікація

Домен

Social Sciences

Галузь

Economics, Econometrics and Finance

Підгалузь

General Economics, Econometrics and FinanceEconomics and Econometrics

Тема

Digital Transformation in Financial Services★Labor Market and EducationEconomic Issues in Ukraine

Ідентифікатори

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.16

Рецензії (0)

Написати рецензію

Рецензій ще немає. Будьте першим!

Коментарі до статті

Коментарів ще немає

Увійдіть щоб залишити коментар

Схожі роботи

DETERMINANTS OF THE FINANCIAL SERVICES MARKET FUNCTIONING IN THE ERA OF THE INFORMATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT