Тестовий режим. Платформа працює в режимі випробування: частина можливостей ще незавершена, дані можуть змінюватися, а окремі сторінки — виглядати або рахуватися неточно. Як читати показники · Якщо профіль стосується вас
SciNodus
ІншеЗовнішня публікація

Models of Estimation and Analysis of a Systemic Risk in the Banking Sector

Lidiya GuryanovaORCIDLyudmila BogachkovaORCIDOlexandr ZymaMariia NovoselNataliya PoluektovaORCIDVitaliі GvozdytskyiORCID

Анотація

The paper is devoted to a methodological approach to the forming of a model basis of estimation of a systemic risk in the banking sector, which is based on multivariate analysis methods, panel data and graph theory. The proposed approach includes the following blocks: forecasting the indicators of prudential regulation at the level of the banking system as a whole; estimation of the risk of loss of systemic stability by the banking sector; grouping of banks by level of financial security; estimation of the risk of default of large financial institutions; forming and analysis of scenarios of reactions of indicators of banks financial security to the impact of external “shocks”; network risk assessment. The proposed approach and model basis can be considered as a decision support tool for assessing the stability of the banking sector to the effects of “shocks” and as the tool of forming of a preventive financial stabilization policy.

Класифікація

Ідентифікатори

Рецензій ще немає. Будьте першим!

Коментарі до статті

Коментарів ще немає

Увійдіть щоб залишити коментар

Схожі роботи