DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR CALCULATING OF THE EFFICIENCY OF A REBALANCED PORTFOLIO OF DIGITAL ASSETS

Анотація

У статті розроблено алгоритм розрахунку ефективного ребалансованого інвестиційного портфеля цифрових активів, а саме – криптовалют, як сучасного платіжного та накопичувального засобу із значним потенціалом зростання вартості. Розглянуто сутність інвестиційного портфелю та основні проблеми, що виникають при роботі з ним. Запропоновано використання стратегії ребалансування інвестиційного портфеля з метою зменшення впливу або повної ліквідації основних ризиків інвестора. Описано сутність ребалансування, його основні види, принципи та необхідні умови для використання. Розглянуто сутність криптовалют, їх види та переваги над традиційними платіжними засобами, які забезпечують їх подальший розвиток та інтеграцію у світову економіку. Проаналізовано сучасний стан ринку криптовалют та обрано 8 криптовалютних торговельних інструментів, серед тих, що мають найбільшу капіталізацію (BTC, BCH, BNB, EOS, ETH, LINK, LTC, UNI та USDT у якості активу, вартість якого прив’язана до вартості долара США). Запропоновано стратегію ребалансування, яка базується на роботі з наступними умовами: завершення обраного часового інтервалу між проведенням ребалансування; досягнення обраної різниці вартості цифрових активів інвестиційного портфелю. Розроблено алгоритм роботи стратегії ребалансування з інвестиційними портфелями криптоактивів для визначення та порівняння їх прибутковості. Проведено програмну реалізацію зазначеного алгоритму на базі мови програмування Python та його модулів, яка функціонально розділена на методи завантаження актуальних історичних торговельних даних з криптобіржі, обробки даних, моделювання роботи ребалансованого інвестиційного портфеля за заданими параметрами, збір та збереження статистичної інформації. Проведено моделювання роботи даного алгоритму починаючи з 2018 року, з використанням історичних даних криптовалютної біржі «Binance». Проаналізовано отримані результати і зроблено висновки, щодо оптимального поєднання криптовалютних активів та умов ребалансування для максимізації прибутку.

Класифікація

Ідентифікатори

Схожі роботи