Checking the Quality of Approximation of the Time Series by the Fractal Brownian Motion
Анотація
Розглянуто алгоритм перевірки якості апроксимації часових даних. Запропонована автором апроксимація перетворює первинний часовий ряд у фрактальний броунівський рух (fBm). Перевіряється статистична гіпотеза: перетворені дані утворюють прирости fBm. Обчислення, виконані на реальних даних, підтверджують згадану гіпотезу, що свідчить про ефективність методу апроксимації.
Класифікація
Ідентифікатори
Рецензії (0)
Написати рецензіюРецензій ще немає. Будьте першим!
Схожі роботи
Generalized Approach to Analysis of Multifractal Properties from Short Time Series
Схоже за: Statistical and Computational Modeling · Complex Systems and Time Series Analysis
Fragmented physical statistics and self-ordering processes in complex systems
Схоже за: Statistical and Computational Modeling · Complex Systems and Time Series Analysis
The Optimal Method of Analyzing the Dynamics of Fractal Characteristics of Information Flows
Схоже за: Statistical and Computational Modeling · Complex Systems and Time Series Analysis
Analysis of data clusters obtained by self-organizing methods
Схоже за: Statistical and Computational Modeling · Complex Systems and Time Series Analysis
Stabilogram diffusion analysis algorithm to estimate the Hurst exponent of high-dimensional fractals
Схоже за: Statistical and Computational Modeling · Complex Systems and Time Series Analysis
Approximation of Time Series by Power Function of the Fractal Brownian Motion
Схоже за: Statistical and Computational Modeling · Complex Systems and Time Series Analysis