On a Problem of Stabilization of Stochastic Differential-functional Equations with Impulse Markovian Perturbations and Constant Lag. Part I
Анотація
Розглянуто проблему стійкості стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з імпульсними марковськими збуреннями та постійним запізненням. Ця система повинна мати властивість асимптотичної стійкості за ймовірністю та забезпечувати наперед задану оптимальність перехідного процесу.
Класифікація
Ідентифікатори
Рецензії (0)
Написати рецензіюРецензій ще немає. Будьте першим!
Схожі роботи
On asymptotic equivalence of solutions of stochastic and ordinary equations
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories · Stability and Controllability of Differential Equations
Existence and uniqueness of the solution of a stochastic differential equation, driven by fractional Brownian motion with a stabilizing term
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories · Stability and Controllability of Differential Equations
Dynamics of solutions of the Cauchy problem for semilinear parabolic stochastic partial differential equations with power-law singularities
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories · Stability and Controllability of Differential Equations
Some properties of the Itô–Wiener expansion of the solution of a stochastic differential equation and local times
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories · Stability and Controllability of Differential Equations
Transition Density Estimates for a Class of Lévy and Lévy-Type Processes
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories
The Burgers-type equation driven by a stochastic measure
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Stability and Controllability of Differential Equations