MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN THE BANK'S CREDIT POLICY MANAGEMENT

Анотація

У статті запропонована концепція і оригінальна економіко-математична модель параметричної оптимізації кредитної діяльності комерційного банку. Як параметри розглядаються екзогенні та ендогенні фактори, що визначають макроекономічні умови і політику банку в сфері залучення інвестиційних ресурсів і обмеження кредитно-інвестиційної діяльності з урахуванням вимог регулятора – Національного Банку за величиною резервів, рівнем ліквідності і кредитного ризику портфеля. Використання параметричного підходу дозволяє оперативно провести аналіз впливу на структуру банківського портфеля, співвідношення «дохідність-ризик» та інші показники кредитно-інвестиційної діяльності зміни цих та інших параметрів. В якості важливого додатка параметричної моделі оптимізації банківського портфеля запропоновані оригінальний підхід до обґрунтування феномена фінансової стійкості банку в умовах мінливості екзогенних параметрів його діяльності і метод оцінки інтервалу стійкості структури оптимального портфеля. Для умов макроекономічної нестабільності особливого значення набувають дослідження, пов'язані з удосконаленням теоретичних моделей і практичних прийомів кредитно-інвестиційної діяльності українських комерційних банків в напрямку уточнення критеріїв оптимальності, зовнішніх і внутрішніх обмежень.

Класифікація

Ідентифікатори

Схожі роботи