An Iterative Algorithm of Estimating the Parameters of the Fractal Brownian Motion
Анотація
Для часового ряду, що є реалізацією фрактального броунівського руху (ФБР), запропоновано алгоритм оцінювання його параметрів: показника Харста та волатильності. Алгоритм проілюстровано для даних, отриманих за допомогою імітаційного моделювання ФБР.
Класифікація
Ідентифікатори
Рецензії (0)
Написати рецензіюРецензій ще немає. Будьте першим!
Схожі роботи
Regular and chaotic dynamics in a 2D discontinuous financial market model with heterogeneous traders
Схоже за: Financial Risk and Volatility Modeling · Chaos control and synchronization · Complex Systems and Time Series Analysis
Fractal spline signals: Synthesis and estimation
Схоже за: Financial Risk and Volatility Modeling · Chaos control and synchronization · Complex Systems and Time Series Analysis
Estimating the Hurst Exponent of Fractional Levy Motion by the Fractional Moments Method
Схоже за: Financial Risk and Volatility Modeling · Chaos control and synchronization · Complex Systems and Time Series Analysis
Approximation of multifractional Brownian motion by absolutely continuous processes
Схоже за: Financial Risk and Volatility Modeling · Complex Systems and Time Series Analysis
Exploring frequency of price overreactions in the Ukrainian stock market
Схоже за: Financial Risk and Volatility Modeling · Complex Systems and Time Series Analysis
Asymptotic Growth of Sample Paths of Tempered Fractional Brownian Motions, with Statistical Applications to Vasicek-Type Models
Схоже за: Financial Risk and Volatility Modeling · Complex Systems and Time Series Analysis