On the Control Problem for Solution of Stochastic Differential Equation with Additive Fractional Brownian Motion
Анотація
Запропоновано умови, достатні для існування оптимальної стратегії керування розв’язком стохастичного диференційного рівняння, яке включає адитивний дробовий броунівський процес з параметром Херста, що належить інтервалу (0, 1/2).
Класифікація
Ідентифікатори
Рецензії (0)
Написати рецензіюРецензій ще немає. Будьте першим!
Схожі роботи
Inequalities for the moments of Wiener integrals with respect to a fractional Brownian motion
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories
Transition Density Estimates for a Class of Lévy and Lévy-Type Processes
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories
Transformations of Wiener measure and orthogonal expansions
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories
Form-bounded perturbations of generators of sub-Markovian semigroups
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories
Limit Gaussian Behavior of the Solutions of the Multidimensional Burger'; Equation with Weak-Dependent Initial Conditions
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories
Properties of integrals with respect to fractional Poisson processes with compact kernels
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories