On the Probability Estimate of the Insurance Company Bankruptcy in the Model with Stochastic Premiums and Claims and the Opportunity to Invest in Financial (B, S)-market
Анотація
Проаналізовано математичну модель страхової компанії, що працює на фінансовому (B, S)-ринку. Ціна акції описується моделлю Самуельсона і моделлю, в якій базовим процесом для опису ціни акції є процес Орнштейна–Уленбека, з узагальненням класичної моделі ризику, де процес премій і позовів є стохастичним. Побудовано степеневу оцінку ймовірності банкрутства страхової компанії в залежності від початкового капіталу і знайдено таке програмне керування, при якому ця оцінка ймовірності стала мінімальною.
Класифікація
Ідентифікатори
Рецензії (0)
Написати рецензіюРецензій ще немає. Будьте першим!
Схожі роботи
Stochastic Optimal Control of Financial and Insurance Stochastic Models
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Insurance and Financial Risk Management · Insurance, Mortality, Demography, Risk Management
Stochastic Stability of Financial and Insurance Stochastic Models
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Insurance and Financial Risk Management · Insurance, Mortality, Demography, Risk Management
Rate of convergence of discretized drift parameters estimators in the Cox–Ingersoll–Ross model
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Insurance, Mortality, Demography, Risk Management
Inhomogeneous perturbations of a renewal equation and the Cramér–Lundberg theorem for a risk process with variable premium rates
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Insurance, Mortality, Demography, Risk Management
Analytic properties of infinite-horizon survival probability in a risk model with additional funds
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Insurance, Mortality, Demography, Risk Management
On the Asymptotic Properties of Solutions of Linear Stochastic Differential Equations in Rd
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · Insurance, Mortality, Demography, Risk Management