Mutual influence of exchange assets: analysis and estimation
Анотація
У статті розглядається динаміка цін на різні активи обміну у зв'язку з динамікою інших інструментів обміну. Аналіз показує, що в певні періоди існує сильний зв'язок між обміном активами (прямим або непрямим), але він досить нестійкий. Розуміння таких залежностей дозволяє прогнозувати зміни ринкової ціни. Коефіцієнт кореляції може виступати в якості вимірника конвергенції чи дивергенції двох "рівних" активів. Наприклад, сильна позитивна кореляція між двома взаємообмінними активами дозволяє зробити висновок, що в разі значних змін стосовно одного активу можна очікувати еквівалентні зміни і щодо інших обмінних активів.
Класифікація
Ідентифікатори
Рецензії (0)
Написати рецензіюРецензій ще немає. Будьте першим!
Схожі роботи
Approximation of multifractional Brownian motion by absolutely continuous processes
Схоже за: Complex Systems and Time Series Analysis
Turbulent processes in Earth's magnetosheath by Cluster mission measurements
Схоже за: Complex Systems and Time Series Analysis
Game problems for fractional quasilinear systems
Схоже за: Complex Systems and Time Series Analysis
Analysing Social Epidemics by Delayed Stochastic Models
Схоже за: Complex Systems and Time Series Analysis
Exploring frequency of price overreactions in the Ukrainian stock market
Схоже за: Complex Systems and Time Series Analysis
Multifractality of Brownian motion near absorbing polymers
Схоже за: Complex Systems and Time Series Analysis