Portfolio choice problem with the Value-at-Risk utility function under general linear constraints
Анотація
У роботі розглядається функція очікуваної корисності на основі Value-at-Risk та її застосування до вирішення проблеми раціонального вибору структури портфеля. Досліджено проблему максимізації такої функцій корисності із загальними лінійними обмеженнями та знайдено ваги раціональної структури з найбільшою очікуваною корисністю.
Класифікація
Рецензії (0)
Написати рецензіюРецензій ще немає. Будьте першим!
Схожі роботи
Y-REALITY AS A SHIFT FROM "GREAT MODERATION" TO "GLOBAL CHAOS": ASSESSMENT OF GLOBAL MACROECONOMIC AND CRISIS PROCESSES THROUGH THE PRISM OF GENERATIONAL DIALOGUE AND DEVELOPMENT ISSUES
Схоже за: Labor Market and Education · Economic and Technological Developments in Russia
The innovation imperative of Ukraine’s recovery strategy
Схоже за: Labor Market and Education · Economic and Technological Developments in Russia
The Methodological Provision for Measuring the HR Department Efficiency
Схоже за: Labor Market and Education · Economic and Technological Developments in Russia
FORECASTING OF POTENTIAL BUDGET POSSIBILITIES FOR TAX REVENUE MOBILIZATION
Схоже за: Labor Market and Education · Economic and Technological Developments in Russia
MACROECONOMIC REGULARITIES AND THE REGULATION INSTRUMENTSOF LABOR MARKET IN UKRAINE
Схоже за: Labor Market and Education · Economic and Technological Developments in Russia
Mechanism of Government Regulation of the Space Industry of Ukraine
Схоже за: Labor Market and Education · Economic and Technological Developments in Russia