On a Problem of Stabilization of Stochastic Differential-functional Equations with Impulse Markovian Perturbations and Constant Lag. Part II
Анотація
Розглянуто проблему стійкості за першим наближенням стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з імпульсними марковськими збуреннями і постійним запізненням. Ця система повинна мати властивість асимптотичної стійкості за ймовірністю та забезпечувати наперед задану оптимальність перехідного процесу.
Класифікація
Ідентифікатори
Рецензії (0)
Написати рецензіюРецензій ще немає. Будьте першим!
Схожі роботи
Stochastic differential equation in a random environment
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories · Differential Equations and Numerical Methods
Convergence of diffusion processes
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories · Differential Equations and Numerical Methods
Limit Gaussian Behavior of the Solutions of the Multidimensional Burger'; Equation with Weak-Dependent Initial Conditions
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories · Differential Equations and Numerical Methods
Modified Euler scheme for the weak approximation of stochastic differential equations driven by the Wiener process
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories · Differential Equations and Numerical Methods
Transition Density Estimates for a Class of Lévy and Lévy-Type Processes
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories
Transformations of Wiener measure and orthogonal expansions
Схоже за: Stochastic processes and financial applications · advanced mathematical theories