СтаттяЗовнішня публікація1 січня 2017 р.

Modeling of Credit Risks on the Basis of the Theory of Survival

Natalya V. KuznetsovaORCIDPetr I. Bidyuk

Анотація

Описано основні принципи теорії аналізу виживання, покроково розписано послідовність побудови моделі оцінки клієнтів методами логістичної регресії і аналізу виживання. Введено такі поняття, як функція ризику, модель пропорційних ризиків Кокса і статистика Kаплан–Мейера. Проведено експериментальні дослідження, які показали доцільність використання запропонованих моделей для вирішення завдань поведінкового скорингу, оскільки пропорційні ризики Кокса дозволяють включати до множини регресорів змінні, що залежать від часу. Дано рекомендації щодо поліпшення якостей моделей, а також окреслено перспективи подальшого застосування моделей пропорційних ризиків для інших видів фінансових ризиків, де також необхідно оцінювати цілу групу (популяцію) в часі.

Класифікація

Домен

Social Sciences

Галузь

Economics, Econometrics and FinanceSocial Sciences

Підгалузь

Economics and EconometricsDevelopmentGeneral Economics, Econometrics and Finance

Тема

★Insurance and Financial Risk ManagementEconomic and Technological Developments in RussiaEconomic Development and Digital Transformation

Ідентифікатори

DOI: 10.1615/jautomatinfscien.v49.i11.30

Рецензії (0)

Написати рецензію

Рецензій ще немає. Будьте першим!

Коментарі до статті

Коментарів ще немає

Увійдіть щоб залишити коментар

Схожі роботи

DIGITIZATION AND ROBOTIZATION OF THE WORLD ECONOMY AS A KEY DETERMINANT OF THE INTERNATIONAL LABOR MARKET TRANSFORMATION